Je réaliserai la modélisation du risque de crédit pd avec provisionnement IFRS 9

Je construirai des modèles robustes de risque de crédit IFRS 9, incluant modélisation du PD (Probabilité de Défaut) et provisionnement ECL (Perte de Crédit Attendue), adaptés à votre portefeuille.

Que vous soyez une banque, une NBFI, une fintech ou un auditeur nécessitant un modèle de risque de crédit conforme à la réglementation, je propose une modélisation complète, de la préparation des données à la validation finale.

Ce qui est inclus dans cette offre :

Modélisation du PD

• Modèles de PD basés sur la régression logistique / scorecard
• Estimation du PD à travers le cycle (TTC) et à un moment précis (PIT)
• Segmentation par produit, géographie ou grade de risque

Staging IFRS 9 & SICR

• Classification en étape 1 / étape 2 / étape 3
• Logique de déclenchement du SICR (augmentation significative du risque de crédit)
• Détermination de l’ECL sur 12 mois ou sur toute la durée de vie

Calcul de l’ECL / Provisionnement

• Cadre PD × LGD × EAD
• Superpositions macroéconomiques prospectives
• Pondération de scénarios multiples (de base, optimiste, pessimiste)

Validation & évaluation du modèle

• Tests de pouvoir discriminant (Gini, KS, AUC)
• Backtesting et vérifications de calibration
• Tests de sensibilité et de stress (niveaux supérieurs)

Visualisation des résultats

• Sorties visuelles sous Excel/PowerBI/Python (selon votre préférence)

Documentation & rapport

• Description de la méthodologie adaptée aux auditeurs.