Je vais concevoir des modèles financiers de Black-Scholes et Monte Carlo en Python

Vous avez besoin d’un modèle de finance quantitative en Python réalisé par un vrai spécialiste ?

Je suis étudiant en ingénierie financière quantitative à l’INSEA, avec une expérience professionnelle chez ACAPS (le régulateur d’assurance au Maroc), certifié en finance (MIT) et en apprentissage automatique (Stanford).

CE QUE JE RÉALISE

Modèles financiers

• Évaluation d’options Black Scholes et Greeks
• VaR : historique, paramétrique, Monte Carlo + backtesting
• Perte espérée et courbe de volatilité

Modèles actuariels et de risque

• GLM : Poisson, Gamma, modélisation de la fréquence et de la gravité
• Réserves techniques : Chain Ladder, IBNR
• Calcul de la prime pure

Science des données et prévisions

• Séries temporelles : LSTM, ARIMA
• Analyse exploratoire, ingénierie des caractéristiques, tableaux de bord

OUTILS

Python | R | SQL | PyTorch | scikit-learn | Power BI

POURQUOI ME CHOISIR

• Expérience réelle sur plus de 1,3 million de dossiers d’assurance
• Code propre, documenté et reproductible
• Livraison rapide et révisions illimitées
• Support en français, anglais et arabe

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