Je vais backtester votre stratégie de trading en python avec une analyse complète du risque et du drawdown

Arrêtez de deviner si vos règles de trading fonctionnent. Je vais créer un moteur de backtesting rapide, précis et reproductible en Python (Pandas/NumPy) pour tester votre stratégie exacte sur des données historiques sans biais de regard en avant.

CE QUE VOUS OBTIENDREZ :

• Logique de stratégie personnalisée : règles d'entrée/sortie utilisant RSI, MACD, VWAP, EMA, bandes de Bollinger, valeur de localisation de clôture (CLV) ou action sur le prix personnalisée.
• Modélisation réaliste de la friction : glissement, frais de courtage et coûts de transaction intégrés directement dans le calcul.
• Indicateurs de risque institutionnels : rendement cumulé, taux de réussite, facteur de profit, ratio de Sharpe, ratio de Sortino et drawdown maximum (MDD).
• Rapport visuel : courbe d'équité en haute résolution, graphique de drawdown sous-marin et répartition des rendements mensuels.
• Journal de trades complet (CSV) : chaque trade simulé avec horodatages d'entrée/sortie, prix et rendement net.
• Code Python propre : script modulaire, bien commenté, que vous pouvez relancer à tout moment.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC MOI ?

La plupart des backtests échouent en marché réel car ils ignorent la friction d'exécution ou les régimes de volatilité. Je conçois des pipelines propres et vectorisés qui révèlent votre véritable avantage statistique.

Contactez-moi avec vos règles de stratégie avant de commander pour que nous puissions choisir le bon package !