Je vais tester en arrière-plan et analyser votre stratégie avec les ratios de sharpe en utilisant python

*Arrêtez de deviner. Commencez à faire du backtesting.*

Je vais effectuer le backtest de votre stratégie de trading en utilisant Python, Pandas et NumPy pour vous montrer exactement comment elle aurait performé avec des données historiques réelles.

La plupart des traders perdent de l’argent parce qu’ils ne testent jamais leurs idées. Je propose un backtesting professionnel basé sur des données pour que vous puissiez valider votre stratégie avant de risquer du capital.

*Mon expérience :*

Développeur Python spécialisé en analyse quantitative et en backtests de trading algorithmique. J’utilise des bibliothèques standard de l’industrie comme Pandas, NumPy et Matplotlib pour garantir la précision.

*Ce que vous obtiendrez - Pack de base :*

Backtest complet en Python de vos règles d’entrée et de sortie

Principaux indicateurs de performance : taux de réussite, facteur de profit, nombre total de trades, espérance

Analyse du maximum drawdown + ratio de Sharpe

Graphique de la courbe de capital via Matplotlib

Analyse détaillée trade par trade en CSV

Rapport PDF avec résultats expliqués en termes simples

1 révision

*Marchés que je couvre :*

Actions, Forex, Crypto, indices, matières premières - tout actif avec des données historiques.

*Sources de données que j’utilise :*

Yahoo Finance, Binance ou vos propres données CSV. Indiquez-moi simplement le ticker et la période.

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