Je vais concevoir des stratégies de trading algorithmique en python x cpp

Je conçois des stratégies de trading algorithmique et des systèmes quantitatifs en Python et C++, en combinant une expertise en finance institutionnelle avec des pratiques d’ingénierie solides.

Ancien trader et gestionnaire de portefeuille (250M d’actifs sous gestion), je couvre une large gamme d’instruments, notamment spot, futures, produits delta-one, volatilité, options et payoffs structurés/exotiques.

Ce service est délibérément structuré pour couvrir la recherche, le prototypage et l’exécution, tout en gardant des architectures institutionnelles complexes disponibles via offres personnalisées uniquement.

Important :

• Vous devez déjà avoir une stratégie que j’implémente et optimise ; je ne crée pas de stratégies de trading à partir de zéro.
• Je fournis une confidentialité absolue pour toutes les données et idées des clients (expérience en banque privée).
• Aucun conseil en investissement ni garantie de profit n’est offert. Ce service est purement technique et d’ingénierie.
• Vous devez me contacter avec toutes les spécifications avant de réserver.
• Tous les prix indiqués sont indicatifs. Je me réserve le droit de refuser toute commande sans discussion préalable.
• Pour des projets plus importants ou complexes, des offres personnalisées peuvent être créées pour refléter l’étendue, l’architecture et les exigences de production.