Je vais effectuer un test de résistance et valider votre backtest de stratégie de trading

Avant de risquer du capital sur un avantage apparent en trading, je vais tester indépendamment la validité des preuves derrière votre backtest existant.

Il ne s'agit pas de création de stratégie, de signaux de trading, de prédiction de profits ou d'une promesse que votre stratégie fonctionnera en conditions réelles. Il s'agit d'une validation adversariale : je vérifie si le résultat apparent résiste aux modes de défaillance statistique qui donnent aux backtests une apparence meilleure que la réalité.

Selon vos données, la revue peut examiner :

• Si le résultat est stable sur différentes périodes, ou s'il s'effondre en dehors de la fenêtre testée
• Si le résultat est influencé par une tendance commune plutôt que par une relation réelle
• Si le résultat est affecté par des valeurs aberrantes ou une petite taille d'échantillon effective
• Si le résultat survit à une correction pour le test de plusieurs variables/paramètres
• Les performances hors échantillon protégées, si applicable

Vous recevrez un verdict en langage clair : SURVIT AUX TESTS ACTUELS / FRAGILE-INCONCLU / ARTIFACT PROBABLE, accompagné des preuves, de leur signification et de leurs limites.

Ce n'est pas un conseil ou un signal de trading. Ce n'est pas une garantie de rentabilité. Ce n'est pas une optimisation ou un développement de stratégie. Ce n'est pas une promesse que votre résultat est correct, l'objectif étant de le tester honnêtement, même lorsque la réponse est non.