Je déboguerai pourquoi votre backtest TradingView diffère des résultats en direct

Votre stratégie semble rentable sur TradingView mais perd de l’argent en direct ? Je vais découvrir pourquoi.

J’audite la logique du backtest et la reconstruit de manière réaliste en Python pour révéler ce que le Str tester Cache.

Ce que je vérifie :

Biais de regard en avant et recalage

Hypothèses de remplissage, glissement et commissions

Ordre intrabar des stops par rapport aux cibles

Problèmes de données (renouvellements de contrats, gaps, barres erronées)

Logique Pine Script vs ce qui est réellement exécuté

Ce que vous obtenez :

Les causes classées par impact

Conclusions rédigées en langage clair

Niveaux supérieurs : reproduction Python, walk-forward et résultats de Monte Carlo, rapport PDF complet

Récemment, j’ai identifié un écart dans une stratégie sur les contrats à terme lié à des erreurs de découpage de données et à des bugs des ordres de sortie, puis validé la reconstruction par rapport aux exports propres de TradingView.

Je serai honnête : si l’avantage n’existe pas, je le dirai. Il s’agit d’analyse et de débogage uniquement, sans conseil de trading ni garantie de profit.

Pour commencer, envoyez-moi votre code de stratégie ou vos règles, le marché, l’unité de temps et les résultats backtest vs live que vous observez.