Je testerai votre stratégie crypto ou TradingView en Python

Avant de risquer de l’argent réel sur une stratégie de trading, découvrez si elle possède réellement un avantage. Je transforme vos règles en Python et les teste sur 12 mois de données réelles d’échange de crypto (Bybit, Binance et autres) — avec les frais taker et le slippage à chaque transaction.

La plupart des backtests ont l’air performants car ils ignorent les coûts, regardent dans le futur ou ajustent trop aux données passées. Les miens utilisent des remplissages conservateurs (le stop compté en premier), un bon échauffement des indicateurs et aucune anticipation.

Vous obtenez :

• les transactions, le taux de réussite, le facteur de profit, la perte maximale, le R/R moyen, la répartition long/short
• la courbe de capital et un résumé en langage simple
• un verdict clair : avantage, pas d’avantage ou pas assez de données
• le code source Python (Standard et Premium)

La version Standard inclut des tests hors échantillon et de sensibilité aux paramètres ; la version Premium ajoute des tests walk-forward, Monte Carlo et un test de stress double coût.

Je m’applique la même rigueur : ma stratégie de signal (627 transactions, frais réels) a obtenu un facteur de profit de 0,58 — sans avantage — et j’ai publié ce résultat.

Bonne compatibilité : stratégies crypto basées sur des indicateurs, swing ou intraday. Moins adapté : promesses de profit garanti ou HFT à la tick.

Envoyez-moi vos règles avant de commander — je confirmerai ce qui peut être testé.