Je vais concevoir des systèmes de trading quantitatif en python

Oui. Je peux construire un système Python à partir d'une hypothèse ou d'une revue initiale, tester, valider, refactoriser et améliorer un système existant. La portée peut inclure les signaux, la logique, le code, les données, les contrôles de risque, l'exécution et les hypothèses.

Partagez vos objectifs et ce que vous avez : marché, délai, source de données, règles de stratégie, contraintes de risque et livrables souhaités. Le code, les backtests, les jeux de données, la documentation API et les spécifications techniques sont également utiles. Nous pouvons définir ensemble les exigences restantes.

Fondation de recherche quantitative : revue d'hypothèses, recherche, backtest initial et rapport. Système quantitatif validé : backtesting réaliste, validation, modélisation du risque et préparation au paper trading. Système quantitatif en production : validation avancée, contrôles de risque, exécution, automatisation et support au déploiement.

La validation peut inclure des backtests réalistes, des tests hors échantillon et en marche, Monte Carlo, analyse de sensibilité et de régime, tests de résistance, coûts de transaction, glissement et liquidité. Je vérifie la présence de biais de regard en avant, de fuite de données et de complexité excessive, ainsi que la stabilité des paramètres.

Oui, lorsque les données, la formulation du problème et le protocole de validation le justifient. Selon le champ d’application, je peux utiliser scikit-learn, XGBoost ou PyTorch pour la sélection de caractéristiques, la classification, la prévision, la détection de régime et d’autres applications quantitatives.

Je construis des systèmes pour la crypto, les actions/ETF, CFD, futures, options, matières premières, FX et revenus fixes. Lieux de trading et groupes d’échange : NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext, Xetra, SIX, JPX, HKEX, ASX, B3, TSX, NSE, SSE, SZSE, KRX, CME Group, Cboe, ICE, Eurex, SGX et TAIFEX.

Je peux intégrer IBKR, Charles Schwab, TradeStation, tastytrade, Alpaca, OANDA, Webull, Tradier, Public, Binance, Coinbase, Bitfinex, Bybit, Kraken, Deribit, Rithmic, CQG, Bloomberg EMSX, Trading Technologies et SS&C Eze via REST APIs, WebSocket, FIX ou SDKs, selon la plateforme.

Je peux intégrer des données de Bloomberg, LSEG, FactSet, S&P Global, ICE Data Services, Databento, Nasdaq Data Link, dxFeed, Cboe DataShop, CME DataMine, OptionMetrics, Macrobond, RavenPack, Kaiko, Coin Metrics et vos propres données. L’intégration dépend de l’accès et des licences pour chaque source.

Selon la portée, j’utilise Python, SQL, C++, Pandas, NumPy, SciPy, Polars, statsmodels, scikit-learn, XGBoost, PyTorch. Recherche : QuantConnect, Jupyter, vectorbt, backtrader. Production : FastAPI, PostgreSQL, Docker, Linux, pytest, Git, CI/CD, Prometheus, Grafana, AWS, Azure, Google Cloud.

Je privilégie la messagerie Fiverr et la documentation écrite pour une communication claire et des décisions traçables. Des appels courts sur Fiverr peuvent aider à clarifier les exigences ou à démontrer les résultats. NDA disponible ; votre stratégie, code, données, documentation et résultats restent confidentiels.