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Je testerai votre stratégie de trading en python avec des statistiques honnêtes
Finance Broski
À propos de ce service
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Je teste les stratégies de trading comme le font les desks quantitatifs professionnels — et je vous dirai la vérité sur la vôtre, même si c’est non.
Récemment, j’ai trouvé un bug de look-ahead dans mon propre livre systématique qui avait faussé tout un « avantage » — c’est la rigueur que j’apporte à votre stratégie.
Ce que vous obtenez :
Tests sans survivorship (actions retirées incluses lorsque pertinent)
Coûts réalistes : commissions, slippage, spread — pas des simulations irréalistes
Statistiques honnêtes : Sharpe, drawdown maximal, taux de réussite, rotation
Comparaison avec un benchmark pour que vous sachiez si la stratégie dépasse le fait de ne rien faire
Tier premium : analyse walk-forward et vérification du surajustement — les tests qui distinguent les vrais avantages des illusions de surajustement
Si votre avantage est réel, vous le saurez. Si ce n’est pas le cas, vous le saurez aussi — avant de risquer du capital dessus.
Découvrez Finance Broski
Finance Broski
AI Automation and Python Developer, Data Pipelines, Trading Systems
- DeInde
- Membre depuisjuin 2026
- Temps de réponse moy.1 heure
Langues
Hindi, Anglais
I build Python automations, AI integrations (GPT, Claude, Gemini APIs), and data pipelines that run daily without you thinking about them. Every deliverable ships with verification built in: row counts, integrity checks, automated tests. My standard comes from quantitative finance, where silent data errors cost real money. Specialty niche: trading systems - honest backtesting, broker API integration. Code samples: github.com/Finance-broski - six public repos, including an execution layer with 11 passing tests. Tell me the task you do manually; I will tell you if it is automatable.
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FAQ
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Pouvez-vous garantir que la stratégie sera rentable ?
Non — et personne d'honnête ne peut le faire. Ce que je garantis, c’est un test honnête : coûts réalistes, pas de ajustements excessifs, et un verdict clair. J’ai récemment rejeté ma propre stratégie lorsqu’elle a échoué à son benchmark malgré un Sharpe supérieur à 1. Vous achetez la vérité, pas une argumentation commerciale.
De quoi avez-vous besoin de ma part pour commencer ?
Vos règles de stratégie écrites aussi précisément que possible (entrées, sorties, gestion des positions), le marché et les instruments, ainsi que votre source de données si vous en avez une. Si les règles sont ambiguës, je demanderai avant de coder — l’ambiguïté est là où les backtests échouent.
Quels marchés et plateformes couvrez-vous ?
Les actions indiennes (NSE) avec mon propre jeu de données sans survivorship sur 16 ans, les actions américaines, le forex et la crypto avec des sources de données standard. La sortie est un backtest en Python avec un journal complet des trades — plateforme indépendante.
Comment puis-je être sûr que les résultats ne sont pas surajustés ?
C’est le cœur de ce que je vends. Les niveaux Standard et Premium incluent des tests walk-forward ; le Premium ajoute des balayages de paramètres et une validation hors échantillon. Si votre stratégie ne fonctionne qu’avec une valeur de paramètre magique, je vous le montrerai — avant que le marché ne le fasse.
Pouvez-vous transformer la stratégie en un bot ou EA en direct ensuite ?
Oui, en tant que projet séparé — je construis aussi des systèmes d’exécution (voir mon profil). Je garde délibérément les tests et le déploiement séparés : vous ne devriez automatiser une stratégie qu’après qu’elle a passé un test honnête.
Ma stratégie reste-t-elle confidentielle ?
Totalement. Vos règles ne sont jamais réutilisées, partagées ou échangées par moi. Je mène ma propre recherche systématique — je n’ai aucun intérêt à votre edge, seulement à le tester correctement.
Et si le backtest ne montre pas d’avantage ?
Puis je vous dis exactement cela, avec les chiffres et les raisons. Un test à 50 dollars qui vous empêche de déployer une stratégie perdante est la meilleure assurance en trading. Environ la moitié des backtests honnêtes se terminent ainsi — connaître vaut mieux qu’espérer.
Quels délais et données pouvez-vous traiter ?
Daily et intraday jusqu’à des barres de 1 minute, selon la disponibilité des données pour votre marché. Les données tick et la simulation du carnet d’ordres sont hors scope pour ces packages — je le préciserai dès le départ si votre stratégie en a besoin.
