Je backtesterai votre stratégie de trading en Python avec analyse des risques
Python pour la finance quantitative, backtesting, données de marché et FX
À propos de ce service
Testez vos règles de trading avec un backtest Python reproductible et une explication claire des performances et des risques.
J’implémenterai une seule stratégie entièrement spécifiée, fondée sur des règles, pour un actif en utilisant vos données OHLCV quotidiennes fournies, jusqu’à 10 000 lignes. Tous les packages incluent les coûts de transaction convenus, le timing explicite des signaux, une courbe d’équité, le drawdown, le journal des transactions, les métriques de performance, le code Python source et les notes de configuration.
STANDARD ajoute une référence et une séparation défaut entre entraînement et test selon l’ordre chronologique. PREMIUM ajoute jusqu’à 10 combinaisons de paramètres et un résumé de sensibilité ; la sélection se fait sur l’échantillon d’entraînement et l’échantillon de test reste séparé.
Veuillez fournir les règles d’entrée/sortie, la gestion des positions, le capital, les frais, le glissement et la période d’échantillonnage. Révisions : Basic 1 ; Standard et Premium 2, selon les règles convenues.
Recherche et évaluation uniquement : les résultats historiques ne garantissent pas les performances futures. Le trading en direct, les API de courtiers, Pine Script, les données à haute fréquence, la découverte de stratégies et le développement de modèles ML nécessitent une devis séparée. Documentation en anglais ou en français.
FAQ
Traduction automatique
Allez-vous créer une stratégie de trading rentable ?
J’implémente et évalue vos règles spécifiées. La rentabilité, les rendements et les taux de réussite ne sont pas garantis. Le livrable est un code de recherche documenté et un rapport, non un conseil en investissement ni un système d’exécution en direct.
Quelles données et quelles règles dois-je fournir ?
Fournissez les données OHLCV quotidiennes, l’actif et les dates d’échantillon, les règles d’entrée et de sortie, la gestion des tailles de position, le capital initial, les coûts de trading et les hypothèses de glissement. Contactez-moi d’abord pour les données intrajournalières, les instruments complexes, les actifs supplémentaires ou les règles ambiguës.
