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Je concevrai un calculateur Python pour la tarification à terme des FX et les scénarios
Hamza Z
À propos de ce service
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Concevez un calculateur Python transparent pour les forwards livrables en devises étrangères en utilisant les conventions financières convenues et les données du marché fournies.
BASIQUE : une paire de devises et un forward. Taux à terme équitable, valeur actuelle, flux de trésorerie dans la devise signée, code source et exemple détaillé.
STANDARD : Basique plus 5 scénarios spot/taux convenus, graphiques et entrée/sortie CSV.
PREMIUM : Standard plus évaluation par lot pouvant aller jusqu’à 20 forwards sur la même paire, vérifications de validation et carnet de méthodologie.
Tous les packages documentent la direction du devis, la direction de la transaction, les dates de valorisation/échéance, le strike, le nominal, le décompte des jours et les hypothèses de actualisation. Les contrats fixes conservent leur strike et leur échéance lors de la revalorisation. Une révision dans le package Basic ; deux dans Standard et Premium.
Le périmètre utilise des facteurs d’actualisation fournis ou des courbes plates convenues avec zéro base trans-currency. Les entrées synthétiques sont étiquetées. La calibration de courbe, les options, les swaps, le XVA, les flux en direct et l’intégration au système de trading entrent dans des périmètres séparés.
Il s’agit d’un outil de recherche/prototype, et non d’un système de valorisation bancaire validé de façon indépendante. Envoyez-moi des exemples d’entrées avant de commander. Documentation en anglais ou en français.
Découvrez Hamza Z
Hamza Z
Python for Quant Finance, Backtesting, Market Data and FX
- DeMaroc
- Membre depuismai 2025
- Temps de réponse moy.1 heure
Langues
Français, Anglais, Arabe
I build Python tools for financial market data, strategy backtesting, portfolio risk analysis and FX pricing. My work combines quantitative finance, time-series analysis and machine learning with clear assumptions and reproducible calculations. I can turn CSV or Excel files into clean datasets, reusable scripts, notebooks and dashboards. You receive documented code, validation checks and a clear explanation of the results. Available in English and French. Message me with your data and project requirements.
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FAQ
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Quelles données de marché dois-je fournir ?
Indiquez la paire de devises et la convention de cotation, la date spot/de référence, les facteurs d’actualisation domestique et étrangers ou les taux plats convenus, le nominal, la direction de la transaction, le strike, l’échéance et la date de valorisation. Nous validons les comptages de jours et les hypothèses de règlement avant le démarrage des travaux.
Pouvez-vous reproduire les valorisations officielles d’une banque ou d’un broker ?
Je documente le modèle et les données convenus. Correspondre à une banque nécessite ses courbes et conventions de marché. Le champ par défaut suppose zéro base trans-currency ; les entrées synthétiques ou proxy restent clairement étiquetées. Une validation indépendante, le XVA et la calibration de courbe ne sont pas incluses.
