Je vais backtester votre stratégie de trading avec python et des métriques honnêtes

Avant de financer une stratégie ou de payer quelqu’un pour la coder en bot, vérifiez si elle fonctionne réellement. Je backtest des stratégies de trading de manière honnête : données historiques réelles, frais et glissement réalistes, séparation in-sample/out-of-sample pour voir comment la stratégie se comporte sur des données qu’elle n’a JAMAIS vues. C’est le test que la plupart des backtests ignorent et c’est précisément là que la plupart des stratégies « profitables » échouent.

Ce que vous obtenez :

Courbe d’équité, graphique de drawdown, et visualisation des rendements mensuels

Métriques réelles : drawdown maximal, facteur de profit, ratio de Sharpe, taux de réussite, nombre de trades

Un verdict écrit clair : ce que disent réellement les chiffres, y compris les parties inconfortables

Code Python reproductible que vous possédez

Je vous dirai la vérité même quand c’est une mauvaise nouvelle : un backtest à 35 $ qui tue une mauvaise idée vous évite de perdre le compte qu’elle aurait détruit.

Je vends de l’analyse, pas des prédictions. La performance passée ne garantit jamais les résultats futurs, et ceci n’est pas un conseil financier.