Je vais vérifier votre backtest de trading avec des données réelles et des coûts réels

Je vérifie si le backtest de votre stratégie de trading tient avec des données réelles et des coûts de trading réels, afin que vous sachiez quelle stratégie vaut la peine d’être tradée et ce qu’elle peut réellement rapporter.

Ce que je vérifie :

· si le backtest utilise des informations qui n’étaient pas disponibles à l’époque

· remplissages réalistes, glissement, frais et spreads

· surajustement, en testant sur des données sur lesquelles la stratégie n’a pas été construite (walk-forward et hors-échantillon)

· si elle dépasse le buy-and-hold et les entrées aléatoires après coûts

· résultats par année et par condition de marché

Vous recevez un verdict écrit pour chaque stratégie.

Le niveau Basic nécessite uniquement l’exportation des trades depuis votre backtest dans TradingView, MT5 ou NinjaTrader, vous n’avez pas besoin de partager votre code.

Je teste mes propres stratégies de la même manière. Un backtest a montré un profit de 52 milliards de dollars. En le relançant avec les données telles qu’elles étaient chaque jour et les coûts réels, il a généré 93 500 dollars.

Compatible avec les exports Python, TradingView, MT5 et NinjaTrader. Actions, options, futures, forex et crypto.