Je vais effectuer l'optimisation de portefeuille et le backtesting de stratégie en python

Développeur Quantitatif Expert & Trader Forex

Ne vous contentez plus de code « suffisant ». En tant que Trader en vente Forex actif et Analyste Quantitatif, je conçois des outils Python de niveau institutionnel adaptés au marché réel.

Compétences techniques :

• Optimisation de portefeuille : Modèles Mean-Variance, Black-Litterman et CVaR.
• Test de stratégies : Tests rigoureux avec Pandas et Numpy.
• Données & Risque : Automatisation à haute concurrence via API de données de marché et SQL.
• Logiciels personnalisés : Applications professionnelles Windows avec PyQt5.

Ce que je propose :

• Backtests institutionnels : Simulations de haute fidélité avec modélisation du slippage et des coûts.
• Moteurs de portefeuille : Modèles optimisés avec Scipy pour une allocation d’actifs professionnelle.
• Automatisation du marché : Intégration API fluide (IBKR, Yahoo, FIX, Bloomberg, Refinitiv).
• Analyse visuelle : Tableaux de bord interactifs via Plotly-Dash et PyQt.

Pourquoi engager un professionnel du marché ?

1. Alpha financier : Je comprends les mathématiques et la logique du marché, pas seulement le code.
2. Code de qualité militaire : Modulaire, sécurisé et optimisé pour la vitesse (Asyncio/NumPy).
3. Résultats prouvés : Expérience concrète en banque et trading institutionnel.