Je vais concevoir un modèle de tarification d'option personnalisé en python avec black scholes et heston

Code de tarification d'option fonctionnel, pas une boîte noire, chaque formule est accompagnée des mathématiques sous-jacentes, vous pouvez donc la vérifier ou la modifier vous-même plus tard.

Inclut : options européennes (Black-Scholes), volatilité stochastique (Heston via inversion de Fourier), tous les 8 types d'options à barrière, Greeks, volatilité implicite.

Livré sous forme de Python propre et documenté, consultez mon repo Black-Scholes/Heston/Barrier sur GitHub (lien dans le profil) pour le style et la qualité du code.

Contexte : étudiant en dernière année de mathématiques (GPA 1.2/~3.9), stagiaire en recherche à l'Institut Zuse de Berlin sur l'approximation rationnelle pour les surfaces de volatilité.