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Je vais valider statistiquement votre stratégie de trading et prouver si elle possède un véritable avantage
Systèmes de trading algorithmique et validation de stratégie
Je conçois et valide des systèmes de trading algorithmique. Je gère un système crypto en direct sur 8 paires : plus de 54 000 lignes de Python avec 70 scripts de validation.
Mon objectif est la parti...
À propos de ce service
Votre stratégie a-t-elle un véritable avantage, ou votre backtest a-t-il simplement l'air bon ?
La plupart des backtests sont des mensonges. Pas parce que les gens trichent, mais parce qu'une courbe de capital en hausse peut venir de la chance, du surajustement ou d'un bug dans la façon dont les ordres sont exécutés. J'ai récemment trouvé une stratégie affichant un facteur de profit de 3,55 qui s'est effondrée à 0,94 une fois que les exécutions ont été rendues réalistes. Même données, mêmes signaux : l'avantage n'a jamais existé.
J'utilise la validation statistique employée par les fonds quantitatifs et vous donne une réponse claire : gardez-la, corrigez-la ou abandonnez-la.
Ce que vous obtenez
- Test de permutation : la probabilité que vos résultats soient dus à la chance
- Séparation hors échantillon : l'avantage survit-il sur des données non vues ?
- Analyse walk-forward (Standard et Premium)
- Audit des fills et de l'exécution : la principale source de faux profits
- Drawdown, Profit Factor et espérance, calculés honnêtement
- Un rapport écrit avec un verdict clair
J'ai besoin de vos règles ou code de stratégie, du marché et de la période. Votre logique reste confidentielle.
POURQUOI MOI : Je gère un système de trading algorithmique en direct sur 8 paires de crypto, avec plus de 54 000 lignes de Python et 70 scripts de validation. Plusieurs de mes propres stratégies ont échoué à ces mêmes tests.
Je vous dis ce que disent les chiffres, pas ce que vous espérez entendre.
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FAQ
Traduction automatique
Me direz-vous si ma stratégie va générer des gains ?
Non, et méfiez-vous de quiconque promet cela. Je vous indique si vos résultats sont statistiquement distinguables de la chance, si l'avantage survit sur des données non vues, et si votre backtest comporte des défauts d'exécution. Parfois, la réponse honnête est que la stratégie n'a pas d'avantage. Cette réponse vaut plus
Ma stratégie est-elle sûre ? La utiliserez-vous vous-même ?
Non. Vos règles et votre code restent confidentiels, ne sont utilisés que pour votre analyse, et ne sont jamais réutilisés, revendus ou partagés. Je gère mes propres systèmes et n'ai aucun intérêt pour les vôtres.
Comment vous envoyer ma stratégie ?
Tous formats acceptés : règles écrites, Pine Script, MQL4/5, Python, ou une capture d'écran de vos paramètres. Si c'est clair pour coder, c'est clair pour tester. J'utilise des données publiques d'échange, donc vous n'avez pas besoin de m'envoyer des données de prix.
Et si ma stratégie échoue aux tests ?
Vous recevrez toujours le rapport complet expliquant précisément où et pourquoi elle échoue, ce qui est généralement la partie la plus précieuse. Beaucoup de stratégies échouent pour une raison facilement corrigible : biais de regard en avant, fills irréalistes ou paramètres ajustés à une période spécifique.
Travaillez-vous uniquement avec la crypto ?
La crypto est le marché où je gère mes systèmes en direct, mais la méthode de validation est indépendante du marché. Je travaille avec le forex, les actions, les futures et les indices tant que des données historiques fiables sont disponibles pour le marché et la période.
