Je vais backtester votre stratégie de trading

La plupart des stratégies de trading backtestées ont l'air géniales sur papier mais échouent en direct. La raison habituelle est le surajustement : une stratégie ajustée, consciemment ou non, jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement aux données passées, ce qui ne dit rien sur la performance future.

Je passe votre backtest au crible avec des vérifications statistiques utilisées par les chercheurs quant, pas seulement si la courbe de capital a l'air jolie, et je vous donne un verdict honnête écrit.

Ce que je vérifie :

• Votre taille d'échantillon est-elle suffisante pour tirer une conclusion ?
• La stratégie tient-elle sur des données sur lesquelles elle n'a pas été ajustée (test de marche en avant) ?
• Ce résultat pourrait-il simplement être dû au hasard (test de permutation) ?
• Signes d'alerte : biais de regard en avant, taux de réussite irréaliste, paramètres de courbe ajustée

Vous recevez un rapport clair : un verdict (semble réel, faibles preuves, ou probablement surajusté), le raisonnement derrière, et ce que je voudrais voir avant de faire confiance à cette stratégie avec de l'argent réel.

Ce dont j'ai besoin de votre part : votre journal de trades en CSV (de TradingView, MetaTrader, NinjaTrader, ou un backtest Python) et une brève description de la stratégie.

Ce n'est pas un conseil financier ni un service de signal, et aucune rentabilité n'est garantie. Je vérifie les statistiques, pas ce que vous devriez trader.