Je vais concevoir des données historiques de tick et BBO de futures NQ de haute fidélité
Architecte quantitatif, ingénieur en données financières, spécialiste du trading algorithmique
À propos de ce service
PROMO : Tarifs réduits pour les premiers clients !
Obtenez des données historiques de futures Nasdaq 100 (NQ) de haute fidélité entièrement adaptées à votre pipeline de backtesting.
En tant qu'ingénieur de données spécialisé dans les infrastructures de trading algorithmique, je fournis des ensembles de données personnalisables, conçus, découpés et formatés selon vos contraintes spécifiques, éliminant ainsi votre charge de parsing des données.
ENSEMBLES DE DONNÉES DISPONIBLES :
1. Ensemble de données de trading historique long NQ (Nov 2015 juin 2026)
- Plus de 10 ans d'historique de trading séparé par contrat.
- Disponible en données tick brutes ou en barres pré-calculées de 30s/1m correspondant à votre fuseau horaire/UTC.
- Taille de fichier optimisée pour une ingestion rapide.
2. Pack BBO avec quotes en temps réel NQ (Août 2025 juin 2026)
- Quotes BBO en haut de carnet et instantanés à un moment précis.
- Vérité, non agrégée, avec une précision au microseconde.
- Filtrage personnalisé par session (RTH uniquement ou 24H complètes ETH).
️ COMMENT ÇA FONCTIONNE : Lors de la commande, vous préciserez vos heures de session exactes, le format de fichier (Apache Parquet, CSV ou JSON) et la disposition des colonnes. Je compilerai l'ensemble de données, effectuerai des vérifications d'intégrité sur les horodatages, et le livrerai via un lien sécurisé dans le cloud.
Avertissement : support uniquement pour l'infrastructure de données. Aucun conseil financier.
Destination Platform:
ClickHouse
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PostgreSQL
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Amazon S3
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Autres
Outils et plateformes:
Autres
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Quel fuseau horaire et quelle précision pour les horodatages ?
Les horodatages sont fournis avec une précision au microseconde. Par défaut, ils sont alignés sur UTC, mais je peux les ajuster à l'heure centrale des États-Unis (Chicago) ou à votre fuseau horaire local préféré sur demande.
Les ensembles de données sont-ils ajustés ou séparés par contrat ?
Les ensembles de données sont livrés strictement sous forme de fichiers séparés par contrat (par exemple, NQM5, NQU5) pour garantir que vous disposez des données brutes exactes, non ajustées, correspondant aux conditions de l'échange. Et ils ne fournissent pas de contrats continus ajustés en arrière.
Les fichiers couvrent-ils toute la session électronique de 24 heures ?
Oui, les ensembles de données couvrent par défaut toute la période de trading électronique de 24 heures (ETH). Si votre stratégie ne nécessite que les heures de trading régulières (RTH), je peux filtrer l'ensemble pour vous.
Puis-je obtenir un échantillon des données avant d'acheter ?
Absolument. Envoyez-moi un message direct et je peux fournir un petit extrait dans le format de votre choix (CSV/Parquet) pour que vous puissiez tester votre parser avant de commander.

