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Je fournirai des données tick ES nettoyées et vérifiées
Architecte quantitatif, ingénieur en données financières, spécialiste du trading algorithmique
Architecte quantitatif | Données institutionnelles et trading algorithmique
Je fournis des données historiques de qualité institutionnelle et des stratégies d'exécution performantes.
• Ingénierie des...
À propos de ce service
Arrêtez de jouer avec des données « sales » qui ruinent votre backtesting.
En trading quantitatif, votre stratégie n’est aussi bonne que les données. Les ensembles de données génériques comportent souvent des lacunes et des doublons qui créent de faux signaux. Je fournis données tick futures ES (S&P 500) vérifiées, traitées avec soin pour une analyse de niveau professionnel.
Je livre un ensemble de données financières de haute fidélité optimisé pour le trading à haute performance.
Pourquoi cet ensemble de données ES est supérieur :
- Politique Zéro-Lacune : Sessions RTH et ETH vérifiées.
- Déduplication : Mon protocole élimine les mauvaises impressions et les erreurs de timestamp.
- Options de format : Parquet haute vitesse (pour Python/Quants) ou CSV.
- Prêt pour plateforme : Formaté pour Sierra Chart, Python ou NinjaTrader.
>>> OFFRE DE LANCEMENT <<< J’accepte mes 3 premiers projets à prix réduit pendant que je construis mon profil. Obtenez des données de qualité institutionnelle à un coût d’entrée inférieur. Une fois ces 3 places occupées, les prix reviendront aux tarifs standards.
Ce qui est inclus :
- Prix (Bid/Ask/Last) et volume pour chaque tick.
- Horodatages précis en millisecondes/microsecondes.
- Structure de données propre et organisée.
Veuillez m’envoyer un message avant de commander pour discuter des années spécifiques et de la logique de rollover. Construisons votre stratégie sur une base solide.
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Sous quel format vais-je recevoir les données ES ?
Je fournis les données en format Parquet haute vitesse (fortement recommandé pour Python/Pandas et l’analyse quantitative) ou en CSV standard. Si vous avez besoin d’une structure spécifique pour votre base de données, faites-le moi savoir.
Le dataset inclut-il les sessions overnight (ETH) ?
Oui. Par défaut, je fournis la session complète 24/5 (RTH et ETH). Cependant, si votre stratégie ne nécessite que les heures de trading régulières (RTH), je peux fournir une version filtrée sans coût supplémentaire.
Les données sont-elles compatibles avec Sierra Chart ou NinjaTrader ?
Absolument. Je peux formater les fichiers pour qu’ils soient compatibles nativement avec Sierra Chart, NinjaTrader ou des moteurs de backtesting Python personnalisés. Précisez votre plateforme lors de la commande.
Comment garantissez-vous l’absence de lacunes ou de mauvaises impressions ?
J’applique une politique Zéro-Lacune. Chaque ensemble de données suit un protocole de vérification personnalisé qui identifie et corrige les ticks manquants, élimine les doublons et filtre les « mauvaises impressions » (prix hors plage) pour assurer un backtesting à 100 % précis.
Comment le rollover du contrat est-il géré ?
J’utilise une logique de rollover standard basée sur le volume et les transitions d’intérêt ouvert pour fournir une série de backtesting continue. Si vous avez une préférence spécifique pour le rollover, contactez-moi pour en discuter.
