Je vais backtester votre stratégie de trading d'actions en python

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À propos de ce service

Je backteste des stratégies de trading d'actions en Python sur plus de 10 ans de données. Chaque test utilise des corrections appropriées, sans ajustement de courbe, sans biais de survivant, sans regard en avant. Vous obtenez des chiffres réels : CAGR, Max Drawdown, ratio de Sharpe, ratio de Calmar, graphiques de la courbe de capital, et un journal complet des trades.

Plateformes supportées : Python (Backtrader), QuantConnect.

Indiquez-moi vos règles de stratégie et l'univers de ticker, je l'exécuterai et vous livrerai les résultats.

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