Je réaliserai des backtests de stratégies de trading en Python ou en R
Expert en produits dérivés financiers Solutions DataDriven pour vos projets
À propos de ce service
Vous souhaitez valider votre stratégie de trading avant de risquer de l'argent réel ? Je vais réaliser un backtest professionnel de votre stratégie en Python ou R pour évaluer ses performances, ses risques et sa rentabilité.
Ce que vous obtiendrez :
️ - Backtest personnalisé de votre stratégie (actions, forex, crypto, etc.)
️ - Indicateurs de performance (ratio de Sharpe, drawdown maximal, CAGR, etc.)
️ - Nettoyage et prétraitement des données
️ - Visualisation des performances de la stratégie
️ - Analyse des risques et optimisation
️ - Script complet Python/R avec documentation
Outils et bibliothèques :
Pandas, NumPy, Backtrader, QuantConnect, Zipline, Tidyquant, etc.
Pourquoi me choisir ?
- Solide expérience en finance quantitative et trading algorithmique
- Code propre, efficace et bien documenté
- Satisfaction client garantie à 100%
Testez votre stratégie dès aujourd'hui et prenez une longueur d'avance sur le marché !
Langage de programmation:
Python
•
R
Frameworks:
Autres
Outils:
Jupyter Notebook
•
Excel
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Que dois-je fournir ?
Les règles de votre stratégie de trading (conditions d'entrée/sortie) Actifs préférés (actions, forex, crypto, etc.) Horizon temporel (quotidien, horaire, etc.)
Quelles plateformes prenez-vous en charge ?
J'utilise Python (Backtrader, QuantConnect, Zipline) et R (Tidyquant, quantmod, TTR)
Allez-vous optimiser ma stratégie ?
Le backtest de base n'inclut pas l'optimisation, mais elle est disponible dans les packages supérieurs.

