Je réaliserai des modélisations financières et des analyses de produits dérivés

Bonjour, bienvenue dans mon service exclusif pour la modélisation financière et l’analyse de dérivés !

Je suis là pour vous aider avec toute tâche ou projet dans ce domaine. Mon expertise couvre :

1. MATHEMATIQUES FINANCIÈRES :

• Simulation de Monte Carlo, mouvement brownien, martingales

• Mathématiques des obligations : tarification, rendements, duration, convexité

• Valeur temporelle de l’argent et modèles de fixation des prix d’actifs (CAPM, APT, Fama-French, Carhart)

• Marchés financiers et instruments

• Tarification des rentes et finance internationale

• Théorie du portefeuille et optimisation

2. DÉRIVÉS FINANCIERS :

• Tarification des contrats à terme et futures + stratégies de couverture

• Tarification des options : modèle de Black-Scholes, arbre binomial, grecs

• Stratégies de trading d’options : spreads, straddles, strangles

• Options exotiques : barrières, lookback, asiatiques

• Swaps : swaps de taux d’intérêt, swaps de devises, CDS

• Dérivés à revenu fixe et titres adossés à des hypothèques

• Gestion des risques : couverture delta, VaR, tests de résistance

Contactez-moi dès maintenant pour discuter de votre projet ! Construisons ensemble des modèles financiers puissants.