Je vais effectuer un test de résistance sur votre stratégie de trading avec cpcv

Un backtest correspond à un parcours dans l’histoire. Ce rapport montre la distribution des chemins que votre stratégie aurait pu emprunter et où elle échoue.

Ce que vous obtenez

Validation en marche avant plus validation croisée purgée combinatoirement (CPCV), sans regard en avant, sans chance de chemin

Probabilité de surajustement du backtest : quelle est la probabilité que le gagnant ait été choisi par hasard

Distribution des pertes et des rendements par reshuffling Monte Carlo, probabilité de ruine selon votre taille

Perturbation des paramètres : l’avantage survit-il si les entrées changent de ±1030 % ?

Décomposition du régime : marchés tendance, range et haute volatilité

Scorecard de robustesse (0100) avec une justification pour chaque déduction, PDF et données

Pourquoi moi

C’est la pile de validation dans Entropable, la plateforme quant que j’ai construite : moteur CPCV, détecteur de régime, modules Monte Carlo et GA.

Comment ça fonctionne

1. Partagez vos règles, marchés, timeframe et taille

2. Je les encode, confirme la logique, lance la batterie complète

3. Rapport, fichiers de données et débriefing

Ce qui n’est pas inclus : création de stratégie, trading en direct, clés d’échange.

Service d’ingénierie et de recherche uniquement, pas de conseil financier, pas de signaux, pas de garanties de performance. Les backtests décrivent le passé, pas l’avenir.