Je vais backtester votre stratégie de trading en python avec un test hors échantillon

Envoyez-moi vos règles d'entrée et de sortie. Je les coderai en Python et les testerai correctement, puis je vous dirai ce que les preuves soutiennent réellement.

Chaque commande inclut :

• Vos règles implémentées et backtestées sur des données historiques quotidiennes
• Test en marche avant avec un embargo entre les périodes d'entraînement et de test, pour que les résultats ne soient pas contaminés par des données déjà vues par la stratégie
• Résultats en échantillon et hors échantillon rapportés séparément
• Stress des coûts à 1x, 2x et 3x en supposant des coûts de transaction
• Vérifications de sensibilité : chaque paramètre modifié de +/-10 %, remplissages à la clôture au lieu de l'ouverture suivante, signaux retardés d'une barre complète
• Un verdict en langage simple avec la raison spécifique derrière, et ce qui le changerait

Je vous dirai quand une stratégie ne tient pas, et la plupart ne tiennent pas. Si vous cherchez un rapport qui confirme ce que vous croyez déjà, je ne suis pas le bon vendeur.

Un exemple de rapport est dans la galerie. Son verdict N'EST PAS ÉTABLI, avec les raisons affichées.

Je ne conçois pas de stratégies et je ne vends pas de signaux, indicateurs ou systèmes prêts à l'emploi. Je teste simplement les règles que vous m'envoyez.

Analyse de données uniquement. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne recommande aucune sécurité, aucun trade et aucun broker, et je ne fais aucune promesse sur la performance future.