Je conçois et teste des stratégies de trading algorithmique, puis je les connecte à votre broker ou échange.
Parcours : MSc en ingénierie financière (UCLA Anderson), data scientist chez BNP Paribas, analyste quantitatif chez un gestionnaire d'actifs crypto. J'ai développé des stratégies de momentum, d'arbitrage triangulaire, de market making via WebSocket, et des écouteurs d'événements DEX.
CE QUE JE CONSTRUIS
- Stratégies codées selon vos règles en Python ou C++
- - Backtests incluant frais, glissement et impact sur le prix, pas seulement des exécutions propres
- - Exécution en direct via API d’échange ou de broker, avec limites de risque
- - Pipelines de données et surveillance pour que vous puissiez voir ce que fait le système
- COMMENT JE TRAVAILLE
- 1. Vous envoyez vos règles. Si elles ne sont pas encore fixées, nous les rendons explicites d’abord
- 2. Portée écrite : instruments, données, lieu, limites de risque
- 3. Construction et backtest, puis revue des résultats avec vous
- 4. Déploiement en direct optionnel, surveillé, avec un document de transfert
- IMPORTANT
- Je fournis du code et des analyses, pas de conseils en investissement. Aucune performance n’est promise ou implicite, et les résultats backtestés ne garantissent pas les rendements futurs. Vous gardez le contrôle total de votre capital et de votre risque.
- Contactez-moi avec votre idée de stratégie et votre marché cible, et je vous dirai ce qui est réaliste avant de passer commande.