Je serai développeur quant Python, backtesting options et actions

Je crée des outils de trading Python fiables, allant de l'idée au backtest puis à l'exécution en direct.

Je travaille avec des hedge funds et des prop firms, ainsi qu'avec des traders individuels sérieux et des startups qui souhaitent des systèmes propres et explicables pour les options et les actions.

Voici où je peux aider - actions : swing trading, day trading, momentum, mean reversion, breakout et suivi de tendance, pairs et stat arb, long short, facteur et multi facteur, rotation ETF, événement et résultats, overlays de portefeuille et de risque - options et volatilité : calls couverts et wheel, spreads crédit et débit, condors en fer, straddles et strangles, papillons, calendriers et diagonales, carry de volatilité, workflows gamma et vega, couverture et gestion du risque, systèmes intraday et swing

- Exécution et données : Interactive Brokers IBKR, Schwab, TradeStation, Tradier, Alpaca, Quantconnect.

Données de marché via Polygon.io, Tiingo, IEX Cloud, Nasdaq Data Link Quandl, Norgate Data, ORATS, Cboe LiveVol, OptionMetrics IvyDB, dxFeed, DTN IQFeed, CME DataMine, Barchart OnDemand, Yahoo Finance yfinance, EOD Historical Data, Unusual Whales Résultats sélectionnés

- Frameworks de backtesting haute performance capables de gérer de grands ensembles de données sur les actions et options. N'hésitez pas à me contacter