Je vais développer une stratégie de trading quantitative avec python

Vous recherchez une stratégie de trading quantitative rigoureuse, de niveau recherche ?

Je suis un chercheur quantitatif avec plus de 10 ans d’expérience en trading systématique, titulaire d’un master en mathématiques. Je me spécialise dans la création de stratégies basées sur les données dans les marchés crypto, futures et actions.

Ce que je propose :

• Stratégies de suivi de tendance en tant que Commodity Trading Advisor (CTA)
• Modèles de sélection d’actions multi-facteurs
• Systèmes de trading algorithmique de cryptomonnaies
• Stratégies de rotation d’ETF et de momentum
• Optimisation de portefeuille (HRP, MinVar, pondération égale)
• Backtesting complet avec division Train/OOS et validation statistique
• Rapports de performance : courbe de rendement, Sharpe, Calmar, drawdown maximal, heatmap mensuelle

Ma méthode :

Chaque stratégie est construite avec une validation strictement hors-échantillon pour éviter le surapprentissage. J’utilise des méthodes économétriques (modélisation de séries temporelles, prévision de volatilité, filtrage de signaux) et une gestion rigoureuse des risques (dimensionnement des positions, stop-loss, contrôle du drawdown).

Pourquoi me choisir :

• Plus de 10 ans d’expérience en finance quantitative et trading en direct
• Mise en place de systèmes de trading en direct pour crypto, marchés chinois d’actions et futures
• Candidat au niveau II du CFA avec de solides compétences en statistiques