Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Je vais backtester et optimiser votre stratégie de trading en python
Architecte logiciel et développeur quantitatif
Architecte logiciel, développeur Quant, spécialiste PineScript pour TradingView (stratégies, indicateurs et automatisation de trading — plus de 100 projets livrés pour des clients dans le monde entier...
Certifié par Fiverr Pro
Robert Brendler a été sélectionné par l'équipe Fiverr Pro pour son expertise.
Certifié pour
Développement de robots de trading
À propos de ce service
Vetted Pro
Votre avantage est-il réel ou simplement un joli backtest ? Voyons-le, honnêtement.
La plupart des backtests semblent rentables à cause du lookahead, des fuites, des exécutions irréalistes ou du curve-fitting. Je teste comme un quant avec des coûts réalistes et une validation appropriée, pour que les chiffres aient vraiment du sens avant que vous ne risquiez du capital.
Backtest propre
une stratégie testée correctement : spread/commission/slippage réalistes, indicateurs clés (profit net, facteur de profit, taux de réussite, espérance, drawdown max, Sharpe), et une courbe d’équité.
Optimisation + Walk-Forward
optimisation des paramètres avec walk-forward / validation hors échantillon sur plusieurs symboles et périodes, plus vérifications de sur-optimisation / robustesse pour que je règle un avantage, pas que je fasse du curve-fitting sur le passé.
Rapport de recherche quantitatif
le traitement complet : audit des fuites et du lookahead, tests Monte Carlo / stress, analyse des régimes de marché, et code backtest réutilisable livré.
Apportez une stratégie Pine, MQL ou Python, ou une description claire écrite. Veuillez me contacter avant de commander pour que nous choisissions la meilleure approche pour vous.
Je vous donnerai un verdict clair, pas un espoir.
Votre avantage semble réel ? Automatisons-le. Il semble faible ? Corrigeons-le. Consultez mes autres gigs pour la suite.
Plateforme:
TradingView
•
Autre
•
Autres
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Un bon backtest garantit-il des profits ?
Non — et quiconque vous promet cela vous vend quelque chose. Un backtest montre si un avantage a été maintenu historiquement avec des coûts réalistes. La valeur est un résultat en lequel vous pouvez réellement avoir confiance.
Pourquoi mes backtests semblent-ils meilleurs que la réalité ?
Souvent à cause du lookahead / fuite, des exécutions irréalistes ou du sur-optimisation. Je teste sans fuite avec des coûts réalistes et une validation hors échantillon, pour que les chiffres soient fiables.
Quelles métriques puis-je obtenir ?
Profit net, facteur de profit, taux de réussite, espérance, drawdown max, Sharpe / Sortino, et une courbe d’équité — plus des indicateurs de robustesse et de sur-optimisation sur les niveaux supérieurs.
Pouvez-vous optimiser mes paramètres ?
Oui (standard et supérieur), avec walk-forward / hors échantillon pour que ce soit un vrai avantage, pas du curve-fitting.
Quelles plateformes et quelles données ?
Python (backtrader, vectorbt, backtesting.py) ou TradingView / MT5 natif. Apportez vos données, ou je fournirai des données historiques standard.
