Je vais auditer votre backtest de stratégie de trading à des coûts d'exécution réalistes

La plupart des backtests de trading ont l'air parfaits jusqu'à ce que vous ajoutiez les coûts réels.

Une stratégie affichant +200 % avec les paramètres par défaut peut se transformer en perte avec des commissions et un slippage honnêtes. Je le sais parce que cela m'est arrivé dans mon propre travail de trading systématique : recalculer cinq stratégies à des coûts réalistes en a tué deux.

J'audite les stratégies TradingView et Pine Script pour vous dire, en toute honnêteté, si l'avantage est réel.

Ce que je vérifie :

Re-calcul avec commissions, slippage et remplissages intra-barre réalistes

Test en marche avant (séparation entraînement/test sans ajustement de courbe)

Pièges classiques : concentration sur une seule transaction, biais de regard en avant, remplissages irréalistes

Ce que vous obtenez : un rapport clair avec des chiffres de performance honnêtes (facteur de profit, drawdown, résultat du test en marche avant) et un verdict simple sur la viabilité de la stratégie dans des conditions réelles.

Ce que je vous demande : votre stratégie (code Pine ou règles claires), votre plateforme/actif, et vos résultats de backtest actuels.

Ceci est un audit technique de la robustesse d'un backtest, pas un conseil en investissement, des signaux de trading ou une garantie de rendement.