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Je vais construire des modèles de séries temporelles ARIMA et GARCH en R ou Python
Afrique du Sud
Je parle Xhosa, ns, Zoulou, Sotho du Sud, Anglais, Afrikaans
Diplômé en finance quantitative, modélisation statistique, analyse des risques
Je suis analyste en finance quantitative et en data, en cours de validation d’un BSc Honours en analyse des risques. Je me spécialise dans la création d’optimiseurs de portefeuille, de moteurs de tari...
À propos de ce service
Travaillez-vous avec des données financières, économiques ou commerciales qui évoluent dans le temps et avez besoin de prévisions précises réalisées par quelqu’un qui travaille à un niveau de recherche ?
Je suis Sbusiso, étudiant en Honours en Analyse des Risques à l’UFS, spécialisé dans la modélisation de la volatilité et le risque extrême dans les secteurs du JSE en utilisant des modèles de la famille GARCH et la théorie des valeurs extrêmes.
Ce que je peux construire :
- Modèles ARIMA / SARIMA pour la prévision des tendances et saisonnières
- GARCH, EGARCH, GJR-GARCH pour la modélisation de la volatilité
- GARCH à commutation de Markov (MS-GARCH) pour la détection de régimes
- Copules Vine bivariées pour la modélisation de la dépendance entre actifs
- Théorie des valeurs extrêmes (EVT) pour le risque de queue et VaR
- Diagnostics de modèles, tests de résidus et évaluation des prévisions
- Backtesting complet avec validation en marche
Outils : R · Python · rugarch · forecast · rmgarch · scipy
Certifications :
- Modules d’honours en Analyse des Risques : Séries temporelles financières, EVT, Analyse multivariée
- BSc en sciences actuarielles
- Certificat professionnel en science des données IBM
- Moteur d’arbitrage statistique en direct sur le JSE (MS-GARCH + Copules Vine)
Code propre, interprétation claire et résultats en langage simple inclus.
Contactez-moi avant de commander pour confirmer la portée.
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Quelles données dois-je fournir ?
Tout ensemble de données de séries temporelles. Prix des actions, chiffres de ventes, indicateurs économiques, taux de change. Format CSV ou Excel fonctionne parfaitement. Si vous n’êtes pas sûr que vos données soient adaptées, contactez-moi d’abord.
Pouvez-vous prévoir des données non financières comme les ventes ou la demande ?
Oui. Les modèles ARIMA fonctionnent sur n’importe quelle série temporelle, ventes au détail, trafic web, demande énergétique, et plus encore. GARCH est spécifiquement pour la volatilité financière, mais les autres méthodes s’appliquent largement.
Comprendrai-je les résultats si je ne suis pas technique ?
Oui. Chaque livrable inclut une interprétation en langage simple de ce que le modèle a trouvé et ce que signifient les prévisions pour votre cas d’usage spécifique.
Que faire si mes données sont désordonnées ou comportent des valeurs manquantes ?
Le nettoyage et la prétraitement des données sont inclus dans chaque package. Décrivez ce que vous avez lorsque vous me contactez et je confirmerai si c’est exploitable.
Pouvez-vous aider avec un projet de recherche universitaire ou une dissertation ?
Oui. Je travaille avec des étudiants de troisième cycle sur les composants de séries temporelles de leurs projets de recherche. Contactez-moi avec votre sujet et je vous conseillerai sur la meilleure approche.
