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Je vais valider votre stratégie de trading et détecter le surapprentissage
Développeur quantitatif Python, backtesting et validation de stratégie
Je suis un développeur quantitatif Python spécialisé dans le backtesting et la validation de stratégies de trading. J’utilise les méthodes utilisées par les desks institutionnels — Combinatorial Purge...
À propos de ce service
La plupart des backtests semblent rentables pour de mauvaises raisons : la stratégie a été ajustée sur les mêmes données qu’elle a été testée, ou le code regarde discrètement dans le futur. Je découvre lesquelles.
Je valide les stratégies de trading avec les méthodes utilisées par les desks institutionnels (López de Prado) : cross-validation combinatoire purgée, ratio de Sharpe probabiliste et dégonflé, et un audit de code statique pour détecter le regard dans le futur et les fuites.
Envoyez-moi votre stratégie (règles ou code) et votre journal de trades. Vous recevrez un rapport clair répondant à une question : cette edge est-elle réelle ou va-t-elle disparaître en live ?
Ce que vous recevrez :
Un verdict PASS/FAIL avec la probabilité que votre edge soit réel (PSR/DSR)
Des résultats hors échantillon sur plusieurs chemins indépendants de CPCV, pas une seule histoire chanceuse
Une analyse de stress et de drawdown par Monte Carlo
Un audit de code standard/premium pour détecter le biais de regard dans le futur et les fuites
Un rapport clair : résumé exécutif + annexe technique
Ma boîte à outils open-source pour la validation (CPCV, Sharpe dégonflé, audit de regard dans le futur) est sur GitHub avec une suite de tests complète. Voyez exactement comment je travaille avant de commander.
Vous ne savez pas quel package choisir ? Envoyez-moi une description en une ligne de votre stratégie, je vous conseillerai honnêtement.
Langage de programmation:
Python
Technologie:
Excel
•
Jupyter Notebook
Type d'analyse:
analyse statistique
•
Analyse prédictive
Outils:
Autres
Autres services de Analyse de données I Offre
FAQ
Traduction automatique
Avez-vous besoin de mon code de stratégie secret ?
Non. Pour les packages statistiques, un journal de trades suffit. L’audit de code (Standard/Premium) nécessite la source — je suis prêt à signer un NDA.
Et si ma stratégie échoue à la validation ?
Alors vous avez économisé de l’argent réel. Un échec clair avec les raisons (surapprentissage / fuite) est un résultat valable et précieux — c’est ce que vous me payez pour découvrir.
Pouvez-vous aussi construire ou réparer la stratégie ?
Ma spécialité est la validation, pas la vente de signaux. Si des corrections sont nécessaires, je peux définir cela séparément, mais l’audit reste impartial.
