Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Je vais construire des modèles d’évaluation de dérivés et de tarification d’options en python
Data scientist financier, analyste de données, ingénieur financier
Je suis data scientist, ingénieur financier et professionnel en analyse de données avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de la science des données et de la finance. Avec un MBA et un BBA en ...
À propos de ce service
Vous cherchez une solution fiable en Python pour la tarification d’options ou l’évaluation de dérivés financiers ?
Je crée des modèles de finance quantitative en Python pour la tarification, l’évaluation, l’analyse de risque et l’ingénierie financière.
Je peux développer :
- Tarification d’options Black-Scholes-Merton
- Arbres binomiaux et trinominaux
- Tarification Monte Carlo
- Options européennes et américaines
- Options barrières, asiatiques et autres options exotiques
- Greeks : Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
- Volatilité implicite et analyse de volatilité
- Analyse de payoff et de sensibilité
- Évaluation de dérivés et modèles de tarification personnalisés
Vous recevrez un code Python propre, bien structuré, avec des calculs clairs, des visualisations et une documentation si nécessaire.
Que vous ayez besoin d’un pricer d’options autonome, d’un projet universitaire/de recherche, d’un modèle de finance quantitative ou d’une solution d’évaluation de dérivés sur mesure, je peux le réaliser selon vos exigences.
Outils : Python, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Jupyter Notebook.
Veuillez me contacter avant de commander pour des projets complexes ou sur mesure afin que je puisse confirmer le périmètre et le tarif.
Outils de visualisation:
Power BI
•
Python
•
Brillant(e)
•
Tableau
Industrie:
Analyse de données
•
E-Commerce
•
Services financiers
Pays cible:
Australie
•
Canada
•
États-Unis
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Quels modèles de tarification d’options supportez-vous ?
Je peux travailler avec Black-Scholes-Merton, arbres binomiaux et trinominaux, simulation Monte Carlo, et approches de tarification personnalisées selon l’instrument et les besoins.
Pouvez-vous calculer les Greeks des options ?
Oui. Je peux calculer Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho, ainsi que réaliser des analyses de sensibilité et des visualisations.
Pouvez-vous tarifer des options exotiques ?
Oui. Je peux travailler avec des instruments tels que barrières, asiatiques et autres options non standard selon la structure de payoff et les données disponibles.
Pouvez-vous construire le modèle entièrement en Python ?
Oui. Le modèle peut être fourni sous forme de scripts Python propres et/ou d’un Jupyter Notebook documenté.
Pouvez-vous utiliser la simulation Monte Carlo ?
Oui. Je peux créer des modèles de tarification Monte Carlo avec simulations configurables, structures de payoff, analyse de convergence et analyse de sensibilité.
Pouvez-vous calculer la volatilité implicite ?
Oui. Je peux réaliser des calculs de volatilité implicite et des analyses de volatilité associées à partir de vos données de marché.
Pouvez-vous construire un modèle d’évaluation de dérivés personnalisé ?
Oui. Pour des produits sur mesure, veuillez fournir la structure de payoff, les termes du contrat, les données de marché et les résultats attendus afin que je puisse déterminer la meilleure approche de modélisation.
Pouvez-vous expliquer la mathématique derrière le modèle ?
Oui. Je peux inclure la méthodologie du modèle, les formules, les hypothèses et une explication claire du fonctionnement de l’implémentation.
