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Je vais backtester votre stratégie de trading en python avec un rapport complet de performance
Data Scientist, Développeur Python, Créateur de bots de trading
Data Scientist certifié IBM et développeur Python. Je me spécialise dans l'automatisation du trading, les modèles d'apprentissage automatique, l'analyse de données et l'automatisation des flux de trav...
À propos de ce service
Votre stratégie de trading possède-t-elle réellement un avantage ou a-t-elle simplement l'air bonne sur un graphique sélectionné ?
Je suis développeur Python et data scientist (certificat professionnel IBM Data Science) spécialisé dans la construction et le trading de systèmes automatisés. Je vais effectuer un backtest sérieux de votre stratégie et vous dire la vérité à son sujet.
CE QUE VOUS OBTENEZ
- Backtest complet en Python sur votre actif et votre timeframe
- Courbe d'équité, drawdown, et principaux indicateurs : taux de réussite, ratio de Sharpe, facteur de profit, drawdown maximum
- Détail des rendements mensuels + journal de trading
- Comparaison avec un benchmark buy & hold
- Rapport PDF clair + rapport interactif HTML
POURQUOI MOI
La plupart des backtests montrent une seule courbe d'équité. Moi, je vous montre aussi le risque, les drawdowns, un benchmark, et (en Premium) un test hors échantillon pour vérifier que votre avantage n'est pas simplement surajusté au passé.
Envoyez-moi vos règles en anglais simple, Pine Script ou Python. Je confirmerai le périmètre et recommanderai le bon package avant votre commande.
Les résultats de backtest uniquement sont historiques et ne garantissent pas la performance en live.
FAQ
Traduction automatique
De quoi avez-vous besoin de ma part pour commencer ?
La logique de votre stratégie — règles d'entrée et de sortie, indicateurs utilisés, gestion des positions, et tout stop-loss / take-profit. Le français simple suffit ; Pine Script ou Python est encore mieux. Ajoutez aussi l’actif(s) et le timeframe que vous souhaitez tester.
Quelles données utilisez-vous, et sur quelle période ?
Données historiques OHLCV pour votre marché et timeframe choisis, généralement plusieurs années si disponibles, pour couvrir différentes conditions. Dites-moi si vous souhaitez une plage de dates ou un symbole spécifique.
Pouvez-vous backtester les cryptos et actions ?
Oui — cryptos, actions, ETF, forex, sur n'importe quel timeframe, de l'intraday au daily. La disponibilité des données varie selon l’actif ; je confirmerai avant votre commande.
Ce backtest me dira-t-il si ma stratégie est rentable ?
Il vous montre la performance de votre stratégie sur des données historiques, avec tous les indicateurs de risque et un benchmark. Un backtest est la meilleure preuve avant de passer en live, mais les résultats passés ne garantissent pas les performances futures — je vous donnerai toujours une lecture honnête, y compris ses faiblesses.
Quelle est la différence entre les forfaits ?
Basic est un seul backtest avec les indicateurs principaux. Standard ajoute la tear sheet complète, le détail mensuel, le journal de trades, et la comparaison avec un benchmark. Premium ajoute l'optimisation des paramètres et un test hors échantillon / walk-forward pour vérifier que votre avantage n'est pas surajusté.
Construisez-vous aussi des bots de trading en direct ?
Oui — si votre backtest semble prometteur, je peux le transformer en bot de trading en direct ou en paper-trading. Consultez mon service de trading bot, ou contactez-moi pour en discuter.
