Je vais concevoir des modèles de risque quantitatifs et des simulations monte carlo

Obtenez des modèles quantitatifs de niveau bancaire d’un MSc Physicien et expert en risque.

Vous cherchez des modèles de risque mathématiquement solides qui vont au-delà des simples feuilles de calcul ? Je suis un analyste en risque quantitatif avec une expérience à la Banque nationale croate et chez Deloitte Risk Advisory. Je me spécialise dans la construction de modèles robustes qui quantifient l’incertitude et orientent les décisions basées sur les données.

Ce que je peux réaliser pour vous :

• Simulations Monte Carlo : prévoir les résultats futurs en utilisant des processus stochastiques.
• Modélisation du risque de crédit : estimation du PD, LGD et EAD (normes IFRS 9 / Bâle III).
• Risque de marché : Value at Risk (VaR), perte espérée et modélisation de la volatilité.
• Test de résistance : analyse de scénarios pour des portefeuilles en conditions extrêmes.
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Pourquoi me choisir ? Contrairement aux data scientists généraux, je comprends la théorie financière sous-jacente et le calcul stochastique. Mes modèles sont de niveau bancaire, évolutifs, et réalisés en Python ou R pour une performance maximale.

Ce que vous recevrez :

1. Code source Python/R propre et documenté.
2. Rapport PDF professionnel avec visualisations.
3. Confidentialité absolue (prêt NDA).
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Veuillez me contacter pour discuter de votre projet avant de passer commande.