Je vais effectuer des tests rétroactifs et une simulation en direct de votre stratégie de trading

Je vais effectuer le backtest et analyser votre stratégie de trading en utilisant Python avec des traitements de données de niveau institutionnel et des méthodes quantitatives. J’ai de l’expérience avec de grands ensembles de données financières, notamment la création de pipelines de données pour plus de 5 ans de données sur les options NIFTY, crypto-monnaies, données de profondeur de marché L2/L3/L4, etc.

J’utilise des frameworks comme Nautilus, QuantConnect LEAN, HFTBacktest, vectorbt, backtesting.py, ainsi que des systèmes personnalisés pour fournir des résultats précis et évolutifs.

Ce que je propose :

• Backtest complet sur des données historiques
• Indicateurs de performance (PnL, drawdown, Sharpe, taux de réussite)
• Je vous fournis des jeux de données propres et des rapports Excel/CSV

Capacités avancées :

• Simulations Monte Carlo
• Optimisation de paramètres et analyse de risque
• Support multi-actifs (actions, options, crypto)

️ Systèmes et développement :

• Récupération de données via API (en direct + historiques), connexions WebSocket
• Flux de travail automatisés (mises à jour quotidiennes des données)
• Support full-stack (backend + interface utilisateur du tableau de bord)
• Intégration de données en temps réel
• Calcul de plus de 30 indicateurs comme sharpe, sortino, etc.

Je peux également créer des tableaux de bord pour visualiser la performance et automatiser votre pipeline de stratégie.

N’hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins avant de passer commande !