Je réaliserai un audit de diagnostic économétrique sur données de panel dans stata

Vous avez du mal avec les diagnostics de données de panel pour votre thèse, dissertation ou soumission à une revue ? Je suis un chercheur en doctorat en économie spécialisé en économétrie appliquée, analyse de données de panel et méthodes de séries temporelles.

Je réaliserai un audit de diagnostic complet de votre modèle de régression, incluant des tests de multicolinéarité (VIF), de spécification du modèle (test de Hausman), d'autocorrélation (test de Wooldridge) et de dépendance transversale (test CD de Pesaran). Vous recevrez un rapport clair, bien documenté, expliquant la signification de chaque résultat et comment résoudre les éventuels problèmes, écrit de façon à pouvoir l'utiliser directement dans votre section méthodologie ou lors de la soutenance de votre thèse.

Je travaille principalement avec Stata, avec une solide connaissance de la théorie économétrique issue de recherches publiées (publication en revue dans Environmental Quality Management, Wiley). Que vous prépariez une revue par un comité, une soumission à une revue ou que vous souhaitiez simplement un regard d'expert supplémentaire sur votre modèle avant de continuer, je fournis un travail rigoureux, transparent et clairement expliqué.

Envoyez-moi votre dataset et la spécification de votre modèle, et assurons-nous que vos résultats tiennent la route.