J’auditerai votre backtest pour biais de lookahead, crypto, dérivés et actions

Votre backtest est très solide. Laissez quelqu’un le démonter d’abord.

J’audite les backtests, pas les stratégies. Je ne dis pas s’il faut le trader; je dis si les chiffres mentent, et où.

CE QUE JE VÉRIFIE

- Biais d’anticipation: des données indisponibles au moment de la décision

- Biais de survivance: crypto-monnaies/actions radiées, tickers fusionnés

- Tests multiples: combien de variantes avez-vous essayées, et le coût de Sharpe

- Sharpe dégonflé / PBO: le dénominateur honnête

- Coûts: commissions, glissement, impact (aucune estimation ferme à 5 bps)

- Intégrité PIT: fondamentaux révisés, bougies révisées

- Fractionnement de l’échantillon: in-sample vs out-of-sample, walk-forward

SPÉCIFIQUE À L’ACTIF

- CRYPTO: financement perp, bougies révisées, paires radiées, mèche, annualisation sur 365 jours

- CONTRATS À TERME: construction du contrat, règlement vs clôture, fenêtres de roulement, marges

- ACTIONS: fondamentaux PIT, coût d’emprunt, mélange split/dividende, appartenance à l’indice

CE QUE VOUS OBTEZ: une verdict sur une page (PASS / FAIL / CANNOT VERIFY), le chiffre qui change pour chaque échec, et une liste de correction de ces trois premiers points.

CE QUE VOUS ENVOYEZ: date, ticker, valeur du facteur. Je calcule moi-même les rendements futurs, afin de ne laisser filtrer aucune donnée future dans votre fichier.

Pas un conseil en investissement. Contactez-moi d’abord si votre univers est inhabituel.